Условная Плотность

Плотность условного распределения. Пусть -вероятностное пространство, есть -алгебра боролевских множеств на прямой, — под- -алгебра — условное распределение Xотносительно -алгебры и — условная функция распределения Xотносительно Если то наз. условной плотностью распределения Xотносительно -алгебры Если Xи Y-случайные величины, fY(y) — плотность распределения Y, fX,Y(x, у) — совместная плотность распределения X и Y, то определяет У. п. распределения случайной величины X при фиксированном значении Y. Лит.:[1] Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973. В. Г. Ушаков.