Уишарта Распределение

Совместное распределение элементов выборочной ковариационной матрицы для многомерного нормального распределения. Пусть результаты наблюдений имеют р-мерное нормальное распределение с вектором средних и ковариационной матрицей Тогда плотность распределения матрицы определяется формулой (sp А — след матрицы А), если матрица Аположительно определена, и в остальных случаях. Распределением Уишарта с пстепенями свободы и матрицей наз. -мерное распределение с плотностью Выборочная ковариационная матрица являющаяся оценкой матрицы имеет У. р. У. р. является основным распределением в многомерном статистич. анализе; оно является в определенном смысле р-мерным обобщением одномерного лхи-квадрат