Стохастический Дифференциал

Случайная функция интервала dX, определяемая формулой (dX)I=Xt- Xs, I =(s, t], для каждого процесса из класса семимартингалов S, рассматриваемых на стохастич. ба зисе В семействе С. д. вводятся: аддитивная (А), мультипликативная (М) операции и операция умножения (Р) соответственно по формулам: (стохастический интеграл, где Ф — локально ограниченный процесс, согласованный с потоком При этом оказывается, что где -произвольное разбиение интервала (s, t], l. i. p.- предел по вероятности, В стохастическом исчислении важное место принадлежит правилу лдифференцирования