Статистических Испытаний Метод

Метод численного расчета, при к-ром искомые неизвестные интерпретируют как характеристики соответствующего случайного явления (с. я.) Ф; это с. я. численно моделируется, после чего искомые величины оцениваются из имитаций наблюдений Ф. Как правило, для неизвестной z отыскивают представление в виде математич. ожидания какой-либо случайной величины на вероятностном пространстве описывающем с. я. Ф, и имитируют независимые наблюдения Ф (см. Независимость). Тогда на основании больших чисел закона При случайная погрешность этой формулы может быть грубо оценена по вероятности с помощью Чебышева неравенства или, асимптотически, на основании центральной предельной теоремы Математич. ожидание также может быть оценено лиз экспериментов