Этимологический словарь Макса Фасмера
Шексна
Шексна́
приток Волги, [в бывш.] Новгор. и Яросл. губ., народн. также Шехна (Соболевский, ИОРЯС 27, 263), Шехонь, откуда название местности Пошехо́нье, [бывш.] Яросл. губ., Шехонка – приток Шексны; правый приток Волги близ Плеса, [бывш.] Костром. губ. Происхождение неясно. Ср. фин. hähnä "дятел", эст. hähn, саам. к. čаšnе "дятел", мар. šištе – то же (Сетэлэ, FUF 2, 268), а также морд. э. šеkšеj "пестрый дятел", морд. м. šεkši, šеkšаn – то же (Паасонен, Мordw. Chrest. 134).