Логистическое Распределение

Распределение вероятностей с функцией распределения где а — параметр масштаба, Ь — сдвига, Функция удовлетворяет дифференциальному уравнению Л. р. близко к нормальному распределению: где Ф(х) — функция нормального распределения с математич. ожиданием 0 и дисперсией 1. При проверке гипотезы о совпадении функций распределения двух выборок из Л. р. с альтернативой сдвига асимптотически оптимальным является Вилкоксона критерий(Манна — Уитни критерий). Л. р. оказывается иногда более удобным, чем нормальное, при обработке данных и интерпретации выводов. В приложениях используется также многомерное Л. р. Лит.:[1] К е н д а л л М. Д ж., С т ь ю а р т А., Статистические выводы и связи, пер. с англ., М., 1973; [2} Кокс Д. Р., Хинкли Д. В., Теоретическая статистика, пер. с англ., М., 1978. А. И. Орлов.