Корреляционная Матрица

Матрица коэффициентов корреляции нескольких случайных величин. Если X1, ..., Х п — случайные величины с ненулевыми дисперсиями то элементы р, у при равны корреляции коэффициентам р( Х i, Xj), а при i=j равны 1. Свойства К. м. Р определяются свойствами ковариационной матрицы, е в силу соотношения: е= ВРВ, где В — диагональная матрица с диагональными элементами s1, ..., sn. А. В. Прохоров.